基于半方差风险计量模型的组合投资分析
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财经研究 2005 年 第 31 卷第 01 期, 页码：116 - 123
摘要
参考文献
摘要
通过对马柯维茨的均值—方差模型(theμ-V)和笔者的半方差模型(theE-SV)在组合投资中进行对比实证分析,文章廓清了笼罩在均值—方差模型及其风险定义上的迷雾,使半方差模型在组合投资中的突破性指导价值进一步明晰化。
[1]卫海英,张国胜 投资风险的特性分析及其计量方法的变革[J] 统计研究,2002,(10)
[2]卫海英,张国胜 基于半方差风险计量模型的资产选择[J] 证券市场导报,2003,(11)
[3][美]詹姆斯·P·奥肖内西 华尔街股市投资经典[M] 北京:经济科学出版社,1999
[4][美]哈里 马克威茨 资产选择———投资的有效分散化[M] 北京:首都经济贸易大学出版社,2000
[5]WilliamWHogan,JamesMWarren,Towardthedevelopmentofanequilibriumcapita marketmodelbasedonsemivariance[J] JournalofFinancialandQuantitativeAnalysis,January1974
[6]LaddKochman Isittimetoreconsiderthesemivarianceagain?Anote[J] AmericanBusinessReview,January2000
[2]卫海英,张国胜 基于半方差风险计量模型的资产选择[J] 证券市场导报,2003,(11)
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[4][美]哈里 马克威茨 资产选择———投资的有效分散化[M] 北京:首都经济贸易大学出版社,2000
[5]WilliamWHogan,JamesMWarren,Towardthedevelopmentofanequilibriumcapita marketmodelbasedonsemivariance[J] JournalofFinancialandQuantitativeAnalysis,January1974
[6]LaddKochman Isittimetoreconsiderthesemivarianceagain?Anote[J] AmericanBusinessReview,January2000
引用本文
卫海英, 张国胜. 基于半方差风险计量模型的组合投资分析[J]. 财经研究, 2005, 31(1): 116–123.
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