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基于效用最大化的投资组合旋转算法研究
张鹏
,
张忠桢
,
岳超源
文章综合考虑投资组合的期望收益率和风险(方差),提出了基于效用最大化的投资组合模型,并用线性不等式组的旋转算法进行求解。计算结果表明,在允许卖空的情况下,风险偏好系数能够在整个变化范围内较好地反...
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ESI
《财经研究》
第31卷第12期
, 页码:118 - 127
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