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经济管理
| F832.48
中国股票市场“绿化”
投资组合
的策略选择研究
梁鑫鑫
,
危平
为了规避负面的环境风险，以证券投资基金为代表的机构投资者采用环境友好策略主动或被动地增持低环境风险资产或减持高环境风险资产，即进行投资组合的“绿化”。但“绿化”投资组合的挑战是如何协调机构...
First published at: Jun 01, 2019
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ESI
doi:
10.16538/j.cnki.jsufe.2019.03.004
《上海财经大学学报》
第21卷第03期
, 页码：49 - 62
金融研究
超额外汇储备的多目标优化及
投资组合
研究
罗素梅
,
赵晓菊
在我国持有巨额外汇储备且面临较大风险的背景下,如何对外汇储备进行优化配置是政府不可回避的一个重要问题。文章从外汇储备多层次需求和资产选择入手,构建了基于CRRA效用函数的期末财富期望效用最大化和...
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ESI
《财经研究》
第41卷第01期
, 页码：107 - 117
金融研究
我国国际储备资产的最优结构研究——基于时变Copula及VaR的
投资组合
模型分析
杨楠
,
邱丽颖
文章通过构建效用评估函数,使用时变相关T-Copula模型、Monte Carlo模拟和VaR计算方法系统研究了我国国际储备的最优结构。结果发现,我国黄金的最优占比应至少为23%。据此,文章对多个国家储备资产的变化情...
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ESI
《财经研究》
第38卷第05期
, 页码：16 - 28
基于效用最大化的
投资组合
旋转算法研究
张鹏
,
张忠桢
,
岳超源
文章综合考虑投资组合的期望收益率和风险(方差),提出了基于效用最大化的投资组合模型,并用线性不等式组的旋转算法进行求解。计算结果表明,在允许卖空的情况下,风险偏好系数能够在整个变化范围内较好地反...
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《财经研究》
第31卷第12期
, 页码：118 - 127
基于半方差风险计量模型的组合投资分析
卫海英
,
张国胜
通过对马柯维茨的均值—方差模型(theμ-V)和笔者的半方差模型(theE-SV)在组合投资中进行对比实证分析,文章廓清了笼罩在均值—方差模型及其风险定义上的迷雾,使半方差模型在组合投资中的突破性指导价值进...
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《财经研究》
第31卷第01期
, 页码：116 - 123
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