现代信用风险度量模型剖析与综合比较分析
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财经研究 2004 年 第 30 卷第 09 期, 页码：34 - 47
摘要
参考文献
摘要
文章首先从多方面剖析了当前比较著名的现代信用风险度量模型,并进行范式比较和实证比较,发现建模方法的不同,预测的效果也相差较大,最后对这些模型作出了较为客观的评价。
关键词
[1]安东尼·桑德斯(刘宇飞译) 信用风险度量———风险估值的新方法与其他范式[M] 北京:机械出版社,2001
[2]约翰·B 考埃特,爱德华·I 爱特曼,保罗·纳拉亚南(石晓军,张振霞译) 演进着的信用风险管理———金融领域面临的巨大挑战[M] 北京:机械出版社,2001
[3]BasleCommitteeonBankingSupervision.Creditriskmodeling:Currentpracticeandapplications[R].ConsultativePaper,Basle,1999.
[4]MichaelCrouhy,DanGalai,RobertMark.Acomparativeanalysisofcurrentcreditriskmodels[J].JournalofBankingandFinance,2000,24,59～117.
[5]Patricia,J.,William,P.Regulatoryimplicationofcreditriskmodeling[J].JournalofBankingandFinance,2000,24,1～24.
[6]SuleymanBasakandAlexanderShapiro.Value-at-Risk-Basedriskmanagement:Optimalpoliciesandassetprices[J].ReviewofFinancialStudies,2001,14(2),371～405.
[2]约翰·B 考埃特,爱德华·I 爱特曼,保罗·纳拉亚南(石晓军,张振霞译) 演进着的信用风险管理———金融领域面临的巨大挑战[M] 北京:机械出版社,2001
[3]BasleCommitteeonBankingSupervision.Creditriskmodeling:Currentpracticeandapplications[R].ConsultativePaper,Basle,1999.
[4]MichaelCrouhy,DanGalai,RobertMark.Acomparativeanalysisofcurrentcreditriskmodels[J].JournalofBankingandFinance,2000,24,59～117.
[5]Patricia,J.,William,P.Regulatoryimplicationofcreditriskmodeling[J].JournalofBankingandFinance,2000,24,1～24.
[6]SuleymanBasakandAlexanderShapiro.Value-at-Risk-Basedriskmanagement:Optimalpoliciesandassetprices[J].ReviewofFinancialStudies,2001,14(2),371～405.
引用本文
朱小宗, 张宗益, 耿华丹. 现代信用风险度量模型剖析与综合比较分析[J]. 财经研究, 2004, 30(9): 34–47.
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