论人民币汇率波动的"弹性
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上海财经大学学报 2003 年 第 05 卷第 02 期, 页码：19 - 26
摘要
参考文献
摘要
冲击对汇市波动产生的影响持续有多长,可以知道汇市的弹性的强弱。本文通过自回归条件异方差(ARCH)模型证明了亚洲金融危机后中国汇市在干预下的弹性。中央银行出于多种原因还在频繁地进入汇市。可以说中国干预外汇市场是成功的,但是这不能一直照搬下去。政府与企业的角色要换位。要逐步让企业承担汇市波动的风险。企业要"走出去"以获得更多的信息。这样企业在汇市上的运作才能消化冲击,促使汇市趋于平稳。
[1]李婧 析人民币钉住美元制[J] 管理世界,2002,(9)
[2]冯菊平 改革现行外汇结售汇体制的探讨[J] 国际金融研究,2002,(5)
[3]管涛 汇率制度在亚洲金融危机演变中的作用及其对我国的启示[J] 国际金融研究,1999,(10)
[4]罗伯特·蒙代尔 三元货币及其对金融的影响[J] 国际金融研究,2002,(5)
[5]GuillermoA CalvoandCarmenM Reinhart FearofFloating[J] QuarterlyJournalofEconomics,Vol CXVII,Issue2:pp379-408,2002
[6]TerenceC MillsTheEconomicModelingofFinancialTimeSeries[M].Cambridge:CambridgeUniversityPress:pp134-135,1999
[7]TorbenG AndersenandTimBollerslevDeutscheMark-DollarVolatility:IntradayActivityPatterns,MacroeconomicAnnouncements,andLongerRunDependencies[J] TheJournalofFinance,Vol LIII,No 1:pp219-265,1998
[2]冯菊平 改革现行外汇结售汇体制的探讨[J] 国际金融研究,2002,(5)
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[5]GuillermoA CalvoandCarmenM Reinhart FearofFloating[J] QuarterlyJournalofEconomics,Vol CXVII,Issue2:pp379-408,2002
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引用本文
丁剑平, 于群. 论人民币汇率波动的"弹性[J]. 上海财经大学学报, 2003, 5(2): 19–26.
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