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【相同标签：【ARCH模型】找到：5条论文】
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公共经济与管理
货币增长不确定性与通货膨胀不确定性——“波动溢出”假说与实证检验
苏梽芳
,
胡日东
文章基于通货膨胀——通货膨胀不确定性关系的理论研究,提出货币增长不确定性向通货膨胀不确定性"波动溢出"的计量检验假说,并利用中国数据,运用多元GARCH模型进行实证检验。结果发现,存在货币...
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ESI
《财经研究》
第36卷第04期
, 页码：125 - 134
金融研究
质押式回购利率的风险度量研究——基于ARMA-G
ARCH模型
的实证检验
王德全
文章对2002年1月4日至2009年3月31日我国银行间质押式回购市场进行实证研究,结果表明:(1)t-分布和g-分布下的模型能更好地捕捉回购利率序列的尖峰厚尾性;(2)回购利率波动具有显著的非对称性,利率上升时的...
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ESI
《财经研究》
第35卷第08期
, 页码：16 - 26
国际经济研究
人民币NDF与即期汇率的动态关联性研究
徐剑刚
,
李治国
,
张晓蓉
文章以2005年7月25日~2006年6月13日间人民币NDF和即期汇率为研究对象,以MA(1)-GARCH(1,1)模型分析人民币NDF市场和即期市场间均值和波动的溢出效应。分析结果表明,两个市场的波动没有相互溢出效应,即期市...
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ESI
《财经研究》
第33卷第09期
, 页码：62 - 69
经济转型期中国农村居民预防性储蓄研究——1978~2003年实证研究
周建
文章利用1978~2003年样本数据通过消费函数的变参数空间状态模型研究了经济转型期中国农村居民超敏感度消费行为,实证研究结果表明,农户存在着显著的“预防性储蓄”动机。在此基础上,文章利用附加“预防性...
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《财经研究》
第31卷第08期
, 页码：61 - 69
论人民币汇率波动的"弹性
丁剑平
,
于群
冲击对汇市波动产生的影响持续有多长,可以知道汇市的弹性的强弱。本文通过自回归条件异方差(ARCH)模型证明了亚洲金融危机后中国汇市在干预下的弹性。中央银行出于多种原因还在频繁地进入汇市。可以说中...
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《上海财经大学学报》
第05卷第02期
, 页码：19 - 26
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