可转换债券定价理论与案例研究
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上海财经大学学报 2001 年 第 03 卷第 05 期, 页码：29 - 35
摘要
参考文献
摘要
可转换债券在我国是较新颖的金融工具 ,对其定价理论的研究具有理论和实际意义。可转债的价值应该由普通债券价值和期权价值两部分组成 ,而期权价值的确定是可转债定价中最困难 ,也是其最重要的内容。本文借鉴了布莱克—斯科尔斯模型 ,并在必要拓展的基础上 ,结合上海机场转债实例 ,对可转换债券定价理论和应用模型作了系统研究。
关键词
[1]FrankJ .Fabozzi&T .DessaFabozzi.BondMarket,Analysisandstrategies[M ]PrenticeHallInc.,1989.
[2]JohnC .Hull.Options,Futures,andotherDerivativeSecurities[M ]PrenticeHallInc.,1993.
[3]刘增喜可转换公司债券[M]上海:上海财经大学出版社,1999
[4]施兵超金融期货与期权[M]上海:上海三联出版社
[5]祝小兵期权定价理论及其在我国的应用[J]上海:《上海投资》2000,2
[6]上海机会股票价格等相关数据:证券之星网站(Stockstar.com).
[2]JohnC .Hull.Options,Futures,andotherDerivativeSecurities[M ]PrenticeHallInc.,1993.
[3]刘增喜可转换公司债券[M]上海:上海财经大学出版社,1999
[4]施兵超金融期货与期权[M]上海:上海三联出版社
[5]祝小兵期权定价理论及其在我国的应用[J]上海:《上海投资》2000,2
[6]上海机会股票价格等相关数据:证券之星网站(Stockstar.com).
引用本文
张鸣. 可转换债券定价理论与案例研究[J]. 上海财经大学学报, 2001, 3(5): 29–35.
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