上海股市价量关系的实证分析
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上海财经大学学报 2000 年 第 02 卷第 03 期, 页码：38 - 42
摘要
参考文献
摘要
我们以上海股市为例 ,对其 10 0个交易日的价格与成交量数据进行了格伦吉-西姆斯因果关系检验与回归分析。我们发现 ,成交量的变化与绝对价格收益之间存在着显著的正相关关系 ,而且还发现 ,尽管A、B股市场存在许多差异 ,但两市场的价量关系并无显著区别。该结论表明 ,上海股市的成交量对信息传递有一定意义
关键词
[1]Cornell.B .VolumeandR2 :Afirstlook[J] .JournalofFinancialResearch ,13 ,1- 6.
[2 ]陈小悦等 .中国股市弱型效率的实证研究 [J] .会计研究 ,1997,( 7) .
[3]张人骥等 .上海证券市场过度反应的实证检验 [J] .经济研究 ,1998,( 5)
[2 ]陈小悦等 .中国股市弱型效率的实证研究 [J] .会计研究 ,1997,( 7) .
[3]张人骥等 .上海证券市场过度反应的实证检验 [J] .经济研究 ,1998,( 5)
引用本文
陈良东. 上海股市价量关系的实证分析[J]. 上海财经大学学报, 2000, 2(3): 38–42.
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