中国股指期货标的指数的实证分析
5180 
374
上海财经大学学报 2003 年 第 05 卷第 04 期, 页码：23 - 27
摘要
参考文献
摘要
本文运用最小方差模型,对中国现有四个主要指数进行实证分析。结果表明:上证综指最适合作为股指期货标的指数;深综指套期保值成本最低,但套期保值效率也最低;深成指套期保值效率比较高,套期保值成本也较高;180指数目前还不适合作为标的指数。同时本文还对我国股指期货标的指数的选择提出建议。
[1]GhoshA.HedgingwithStockIndexFutures:EstimationandForecastingwithErrorCorrectionModel[J].TheJournalofFuturesMarkets,13:743-752,1993.
[2]JohnC.Hull.Options,Futures,andOtherDerivatives[M].北京:清华大学出版社,2001.
[3]WilliamF.sharp,GordonJ.Alexander,JefferyV.bailey Investments[M].北京:清华大学出版社,2001.
[4]徐国祥.指数理论及指数体系研究[M].上海:上海财经大学出版社,1999.
[5]封树标.统一指数推出的八大困惑[N].中国证券报,2002-02-05.
[6]鲍建平.股指期货标的指数的选择原则[N].上海证券报,2001-12-25.
[2]JohnC.Hull.Options,Futures,andOtherDerivatives[M].北京:清华大学出版社,2001.
[3]WilliamF.sharp,GordonJ.Alexander,JefferyV.bailey Investments[M].北京:清华大学出版社,2001.
[4]徐国祥.指数理论及指数体系研究[M].上海:上海财经大学出版社,1999.
[5]封树标.统一指数推出的八大困惑[N].中国证券报,2002-02-05.
[6]鲍建平.股指期货标的指数的选择原则[N].上海证券报,2001-12-25.
引用本文
赵沂蒙. 中国股指期货标的指数的实证分析[J]. 上海财经大学学报, 2003, 5(4): 23–27.
导出参考文献，格式为：
下一篇：上海重建国际金融中心的制约与对策
