中国股指期货标的指数的实证分析
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上海财经大学学报 2003 年 第 05 卷第 04 期, 页码：23 - 27
摘要
参考文献
摘要
本文运用最小方差模型,对中国现有四个主要指数进行实证分析。结果表明:上证综指最适合作为股指期货标的指数;深综指套期保值成本最低,但套期保值效率也最低;深成指套期保值效率比较高,套期保值成本也较高;180指数目前还不适合作为标的指数。同时本文还对我国股指期货标的指数的选择提出建议。
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引用本文
赵沂蒙. 中国股指期货标的指数的实证分析[J]. 上海财经大学学报, 2003, 5(4): 23–27.
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