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金融研究
我国企业债券信用利差宏观决定因素研究
戴国强
,
孙新宝
文章以Merton(1974)的结构化模型为基础,基于2000年2月至2010年9月的面板数据,对影响我国沪深债市企业债券信用利差因素进行了实证研究。研究结果表明,GDP指数和M1发行量对企业债券信用利差的影响为正,无...
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ESI
《财经研究》
第37卷第12期
, 页码:63 - 73
违约风险定价理论比较分析
吴恒煜
,
陈金贤
文章对违约风险文献进行综述,对不同模型的理论基础、主要观点与基本特征进行了比较分析(主要包括结构化模型与约化模型),最后对模型的优缺点与发展进行了评论。
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ESI
《财经研究》
第31卷第02期
, 页码:135 - 145
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