违约风险定价理论比较分析
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财经研究 2005 年 第 31 卷第 02 期, 页码：135 - 145
摘要
参考文献
摘要
文章对违约风险文献进行综述,对不同模型的理论基础、主要观点与基本特征进行了比较分析(主要包括结构化模型与约化模型),最后对模型的优缺点与发展进行了评论。
[1]ArvanitisA,GregoryJLaurent,J P Buildingmodelsforcreditspreads[J] TheJournalofDerivatives,Spring,1999:27～43
[2]BelangerA,ShreveSE,WongDA Generalframeworkforpricingcreditrisk[J].ForthcominginMathematicalFinance,2001.
[3]BrenamM,E Schwartz.AnalyzingconvertibleBonds[J] JournalofFinancialandQuantitativeAnalysis,1980(15):907～929
[4]BriysEFdeVarenne.Valuingriskyfixeddebt:Anextension[J] JournalofFinanceandQuantitativeAnalysis,1997(32):239～248
[5]CooperL,AMello.Thedefaultriskofswaps[J] JournalofFinance,1991(46):597～620
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[3]BrenamM,E Schwartz.AnalyzingconvertibleBonds[J] JournalofFinancialandQuantitativeAnalysis,1980(15):907～929
[4]BriysEFdeVarenne.Valuingriskyfixeddebt:Anextension[J] JournalofFinanceandQuantitativeAnalysis,1997(32):239～248
[5]CooperL,AMello.Thedefaultriskofswaps[J] JournalofFinance,1991(46):597～620
引用本文
吴恒煜, 陈金贤. 违约风险定价理论比较分析[J]. 财经研究, 2005, 31(2): 135–145.
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