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【相同标签:【GARCH模型】找到:3条论文】
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公共经济与管理
货币增长不确定性与通货膨胀不确定性——“波动溢出”假说与实证检验
苏梽芳
,
胡日东
文章基于通货膨胀——通货膨胀不确定性关系的理论研究,提出货币增长不确定性向通货膨胀不确定性"波动溢出"的计量检验假说,并利用中国数据,运用多元GARCH模型进行实证检验。结果发现,存在货币...
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ESI
《财经研究》
第36卷第04期
, 页码:125 - 134
金融研究
质押式回购利率的风险度量研究——基于ARMA-
GARCH模型
的实证检验
王德全
文章对2002年1月4日至2009年3月31日我国银行间质押式回购市场进行实证研究,结果表明:(1)t-分布和g-分布下的模型能更好地捕捉回购利率序列的尖峰厚尾性;(2)回购利率波动具有显著的非对称性,利率上升时的...
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ESI
《财经研究》
第35卷第08期
, 页码:16 - 26
国际经济研究
人民币NDF与即期汇率的动态关联性研究
徐剑刚
,
李治国
,
张晓蓉
文章以2005年7月25日~2006年6月13日间人民币NDF和即期汇率为研究对象,以MA(1)-GARCH(1,1)模型分析人民币NDF市场和即期市场间均值和波动的溢出效应。分析结果表明,两个市场的波动没有相互溢出效应,即期市...
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ESI
《财经研究》
第33卷第09期
, 页码:62 - 69
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