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经济与管理
卖空交易与市场
波动性
、流动性研究——基于中国香港证券市场的实证分析
胡华锋
本文利用中国香港证券市场数据实证研究了卖空交易机制与市场流动性和波动性的关系。研究结果表明:卖空交易额变动与市场流动性变动之间并没有长期协整关系,但在短期内卖空交易机制会在一定程度上为市场提...
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ESI
《上海财经大学学报》
第14卷第03期
, 页码：84 - 91
金融研究
创业板市场对主板市场的冲击效应研究——香港股市与深圳中小企业板的经验证据与启示
王旻
,
杨朝军
,
廖士光
文章首先利用香港股市主板市场与创业板市场数据探讨两者之间的互动关系,研究发现两个市场在波动性与流动性方面存在单向溢出效应,即创业板市场的推出并未加剧主板市场的波动性,也未显著分流主板市场的资...
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ESI
《财经研究》
第35卷第05期
, 页码：64 - 74
金融研究
融资融券交易的市场冲击效应研究——基于中国台湾证券市场的经验与启示
王旻
,
廖士光
,
吴淑琨
融资融券交易是证券市场的重要组成部分,它的推出会对整个市场产生何种影响是非常值得研究的问题。文章利用中国台湾证券市场的融资融券交易数据,从市场流动性与波动性角度研究融资融券交易对整个市场的冲...
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ESI
《财经研究》
第34卷第10期
, 页码：100 - 110
股市收益率与
波动性
长期记忆效应的实证研究
李红权
,
马超群
股票市场长期记忆效应问题是近来金融实证研究的一个热点。多数的研究集中在收益率长期相关性的考察上,较少有对波动率序列的研究。然而,波动率的长期记忆性不仅会导致金融市场上的波动持久性特征,而且将...
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ESI
《财经研究》
第31卷第08期
, 页码：31 - 39
资产收益率与通货膨胀率关联性的实证分析
刘金全
,
王风云
通过研究股票实际收益率与通货膨胀波动性之间的关系,可以判断股票市场波动和宏观经济运行之间的联系。我们检验发现,通货膨胀率的波动能够影响股票实际收益率的变化,这说明价格水平变化不仅影响消费品之...
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ESI
《财经研究》
第30卷第01期
, 页码：125 - 130
外汇市场信息与汇率
波动性
研究
伍戈
,
姜波克
,
唐建伟
本文归纳了近年来有关外汇市场的波动性研究的最新进展 ,并运用GARCH等模型及经验数据研究市场信息与国别间汇率的互动关系、公众及私人信息与汇率波动、信息外部性以及交易量与波动性等问题 ,试图揭示外...
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ESI
《财经研究》
第28卷第07期
, 页码：15 - 19
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