外汇市场信息与汇率波动性研究
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财经研究 2002 年 第 28 卷第 07 期, 页码：15 - 19
摘要
参考文献
摘要
本文归纳了近年来有关外汇市场的波动性研究的最新进展 ,并运用GARCH等模型及经验数据研究市场信息与国别间汇率的互动关系、公众及私人信息与汇率波动、信息外部性以及交易量与波动性等问题 ,试图揭示外汇市场信息与汇率波动的相关性 ,并指出我国外汇市场的特异性。
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[2]L H AllenandM TaylorChartsNoiseandFundamentalsintheLondonForeignExchangeMarket[J]EJ ,100,(Supp1990),pp49-59.
[3]Yin-WongCheungandM D ChinnCurrencyTradersandExchangerRateDynamics:ASurveyoftheUSMar ket[J]JIMF 20,(August2001),pp439-471.
[4]C Neely,P Weller,andR DittmarIsTechnicalAnalysisintheForeignExchangeMarketProfitable[J]JFQA ,32,(1997),pp405-426.
[5]R LyonsProfitsandPositionControl[M]JIMF ,17,(1998),pp97-115.
[6]H DewachterCanMarkovSwitchingModelsReplicateChartistProfitsintheForeignExchangeMarket?[J]JIMF ,20,(February2001),pp25-41.
[7]L S CopelandExchangeRatesandInternationalFinance[M ]Wokingham,Addison-Wellesley,1994,SecondEdition,Chap,12.
[8]姜波克,陆前进汇率理论和政策研究[M ]上海:复旦大学出版社,2000.
[9]王安兴,孙琼,林少宫中国外汇市场波动分析[J]统计研究,1998,(1).
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[8]姜波克,陆前进汇率理论和政策研究[M ]上海:复旦大学出版社,2000.
[9]王安兴,孙琼,林少宫中国外汇市场波动分析[J]统计研究,1998,(1).
引用本文
伍戈, 姜波克, 唐建伟. 外汇市场信息与汇率波动性研究[J]. 财经研究, 2002, 28(7): 15–19.
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