基于贝叶斯分类的可疑金融交易识别研究
4901 
2834
财经研究 2009 年 第 35 卷第 10 期, 页码：71 - 81
摘要
参考文献
摘要
国内外反洗钱工作的大量实践表明,金融交易活动是洗钱犯罪行为的一个重要环节,通过分析金融机构的客户信息和交易数据,采用科学的方法识别可疑金融交易进而发现洗钱线索,已成为反洗钱研究的核心工作。文章将数据挖掘方法与金融领域知识相结合,首先通过对金融交易信息的多层次分析,总结出不同信息层次上的可疑金融交易特征;其次针对不同层次的交易信息,选择合适的数据挖掘方法,并结合客户背景资料,识别出可疑金融交易记录;最后依据贝叶斯判定原理,综合各层次的可疑信息,得到交易记录的整体可疑度,最终为反洗钱监测提供快速准确的参考。实验结果证明该方法是可行和有效的。
[1]徐志春,肖伟平,何宏.数据开采技术在反洗钱系统中的应用[J].湖南工程学院学报,2003,(3):64-67.
[2]汤俊.基于客户行为模式识别的反洗钱数据监测与分析体系[J].中南财经政法大学学报,2005,(4):62-67.
[3]杨胜刚,王鹏.基于数据挖掘技术的人民币反洗钱系统设计[J].财经理论与实践,2005,(11):105-109.
[4]陈云开.分布式异构计算环境下的洗钱侦测系统体系结构———基于数据挖掘技术[J].计算机工程与应用,2006,(29):202-204.
[5]孙景,李志伟,刘炜.基于逻辑回归的企业大额可疑外汇资金交易识别模型[J].上海金融,2008,(6):58-61.
[6]中国人民银行.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法[Z].中国人民银行令2006第2号.
[7]Senator T E,Goldberg H G,Wooton J.The financial cri mes enforcement network AI system(FAIS)Identifying potential money laundering from reports of large cash transactions[J].AI Magazine,1995,16(4):21-39.
[8]Stofella,Paolo.Proceedings of the IEEE international workshop on research issues in data engineering[J].AI Magazine,1997,(5):73-75.
[9]Petrus C van Duyne,Hervy de Miranda.The emperor’s clothes of disclosure:Hot mon-ey and suspect disclosures[J].Cri me,Law&Social Change,1999,31(3):245-271.
[10]Kingdon J,Feldman K S.Data monitoring and analysis systemfor bank transactions,constructs aggregate profiles of received data and investigates to identify its character-istic patterns of behavior[C].SEARCHSPACE LTD(SEAR-Non-standard),2002.
[11]Kingdon J.AI fights moneylaundering[J].IEEEIntelligent Systems,2004,19(3):87-89.
[12]N RJennings.On agent-based software engineering[J].Artificial Intelligence,2000,117(2):277-296.
[13]I Horobin.Applying technology to fight money laundering[J].Money Laundering Bulletin,2001,(4):5-8.
[2]汤俊.基于客户行为模式识别的反洗钱数据监测与分析体系[J].中南财经政法大学学报,2005,(4):62-67.
[3]杨胜刚,王鹏.基于数据挖掘技术的人民币反洗钱系统设计[J].财经理论与实践,2005,(11):105-109.
[4]陈云开.分布式异构计算环境下的洗钱侦测系统体系结构———基于数据挖掘技术[J].计算机工程与应用,2006,(29):202-204.
[5]孙景,李志伟,刘炜.基于逻辑回归的企业大额可疑外汇资金交易识别模型[J].上海金融,2008,(6):58-61.
[6]中国人民银行.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法[Z].中国人民银行令2006第2号.
[7]Senator T E,Goldberg H G,Wooton J.The financial cri mes enforcement network AI system(FAIS)Identifying potential money laundering from reports of large cash transactions[J].AI Magazine,1995,16(4):21-39.
[8]Stofella,Paolo.Proceedings of the IEEE international workshop on research issues in data engineering[J].AI Magazine,1997,(5):73-75.
[9]Petrus C van Duyne,Hervy de Miranda.The emperor’s clothes of disclosure:Hot mon-ey and suspect disclosures[J].Cri me,Law&Social Change,1999,31(3):245-271.
[10]Kingdon J,Feldman K S.Data monitoring and analysis systemfor bank transactions,constructs aggregate profiles of received data and investigates to identify its character-istic patterns of behavior[C].SEARCHSPACE LTD(SEAR-Non-standard),2002.
[11]Kingdon J.AI fights moneylaundering[J].IEEEIntelligent Systems,2004,19(3):87-89.
[12]N RJennings.On agent-based software engineering[J].Artificial Intelligence,2000,117(2):277-296.
[13]I Horobin.Applying technology to fight money laundering[J].Money Laundering Bulletin,2001,(4):5-8.
引用本文
张成虎, 赵小虎. 基于贝叶斯分类的可疑金融交易识别研究[J]. 财经研究, 2009, 35(10): 71–81.
导出参考文献，格式为：
