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金融研究
| F832.5
上证50ETF期权隐含波动率微笑形态的风险信息容量研究
倪中新
,
郭婧
,
王琳玉
文章研究了上证50ETF期权隐含波动率微笑形态中包含的风险信息。实证分析发现,隐含波动率微笑倾斜对股票市场收益有显著的预测能力。隐含波动率微笑倾斜程度越高,未来的股票收益越低。隐含波动率微笑倾...
First published at: Apr 01, 2020
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ESI
doi:
10.16538/j.cnki.jfe.2020.04.011
《财经研究》
第46卷第04期
, 页码:155 - 168,封三
金融研究
中国A股市场动量效应的特征和形成机理研究
高秋明
,
胡聪慧
,
燕翔
动量效应不仅是学术研究的热点,而且在实务上也有广泛的应用。长期以来,关于我国股票市场是否存在动量效应一直存在争议,而且现有研究缺乏对动量效应的表现形式、利润来源和形成机理的深入剖析。基于此,文...
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ESI
《财经研究》
第40卷第02期
, 页码:97 - 107
西方心态错位因素与
股票收益
关系研究评介
金雪军
,
徐少君
,
皮永华
本文按照“心态错位因素会引起投资者的情绪波动,从而在一定程度上影响投资者的信息处理方式和风险态度发生变化,进而影响其投资决策和行为,最终导致股票收益发生变化”这一逻辑链,对心态错位因素与股票收...
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《外国经济与管理》
第27卷第12期
, 页码:44 - 50
资产收益率与通货膨胀率关联性的实证分析
刘金全
,
王风云
通过研究股票实际收益率与通货膨胀波动性之间的关系,可以判断股票市场波动和宏观经济运行之间的联系。我们检验发现,通货膨胀率的波动能够影响股票实际收益率的变化,这说明价格水平变化不仅影响消费品之...
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《财经研究》
第30卷第01期
, 页码:125 - 130
我国股票市场对货币需求影响的实证研究
朱道益
随着我国股票市场发展 ,股票市场对货币需求的影响日渐加剧。本文以狭义货币需求M1为研究对象 ,通过实证研究表明 :当期股票市场收益率与当期证券交易保证金呈正相关关系 ,对当期M1具有反向影响 ;本期股票...
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《上海财经大学学报》
第04卷第03期
, 页码:1 - 8
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