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金融研究
| F832.5
上证50ETF期权隐含波动率微笑形态的风险信息容量研究
倪中新
,
郭婧
,
王琳玉
文章研究了上证50ETF期权隐含波动率微笑形态中包含的风险信息。实证分析发现,隐含波动率微笑倾斜对股票市场收益有显著的预测能力。隐含波动率微笑倾斜程度越高,未来的股票收益越低。隐含波动率微笑倾...
First published at: Apr 01, 2020
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ESI
doi:
10.16538/j.cnki.jfe.2020.04.011
《财经研究》
第46卷第04期
, 页码:155 - 168,封三
海外归来
| F830.91;F830.99
期望损失的后验分析
杜在超
,
JuanCarlos Escanciano
巴塞尔委员会已经批准用期望损失(Expected Shortfall,ES)作为市场风险指标对银行业进行监管,以替代现有的在险价值指标(Value-at-Risk,VaR)。这主要是因为期望损失满足风险度量应该满足的性质,而...
First published at: Dec 03, 2017
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ESI
doi:
10.16538/j.cnki.jfe.2017.12.006
《财经研究》
第43卷第12期
, 页码:74 - 99
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上海财经大学学报
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