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金融研究
我国国际储备资产的最优结构研究——基于
时变Copula
及VaR的投资组合模型分析
杨楠
,
邱丽颖
文章通过构建效用评估函数,使用时变相关T-Copula模型、Monte Carlo模拟和VaR计算方法系统研究了我国国际储备的最优结构。结果发现,我国黄金的最优占比应至少为23%。据此,文章对多个国家储备资产的变化情...
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ESI
《财经研究》
第38卷第05期
, 页码:16 - 28
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