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首页  >  相同标签论文聚合
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  金融研究  |  F832.5
上证50ETF期权隐含波动率微笑形态的风险信息容量研究
倪中新, 郭婧, 王琳玉
文章研究了上证50ETF期权隐含波动率微笑形态中包含的风险信息。实证分析发现,隐含波动率微笑倾斜对股票市场收益有显著的预测能力。隐含波动率微笑倾斜程度越高,未来的股票收益越低。隐含波动率微笑倾...
First published at: Apr 01, 2020
查看: HTML 全文 | PDF 全文 | 下载 PDF(1794.9 KB) | ESI
doi:10.16538/j.cnki.jfe.2020.04.011
《财经研究》第46卷第04期, 页码:155 - 168,封三
  金融研究
中国A股市场动量效应的特征和形成机理研究
高秋明, 胡聪慧, 燕翔
动量效应不仅是学术研究的热点,而且在实务上也有广泛的应用。长期以来,关于我国股票市场是否存在动量效应一直存在争议,而且现有研究缺乏对动量效应的表现形式、利润来源和形成机理的深入剖析。基于此,文...
查看: HTML 全文 | PDF 全文 | 下载 PDF(7455.6 KB) | ESI
《财经研究》第40卷第02期, 页码:97 - 107

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