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股市收益率与波动性长期记忆效应的实证研究
李红权
,
马超群
股票市场长期记忆效应问题是近来金融实证研究的一个热点。多数的研究集中在收益率长期相关性的考察上,较少有对波动率序列的研究。然而,波动率的长期记忆性不仅会导致金融市场上的波动持久性特征,而且将...
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ESI
《财经研究》
第31卷第08期
, 页码：31 - 39
中国证券投资基金绩效评价的理论与实证研究
李红权
,
马超群
文章在回顾与分析基金绩效评估理论的基础上,采用经典的詹森阿尔法及T-M模型、H-M模型,并引入了基于主动投资风险度与风险价值调整后的两个夏普比率新指标,对我国证券投资基金在2001～2002年的绩效表现进...
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《财经研究》
第30卷第07期
, 页码：57 - 66
行为金融学的风险管理理论研究
文凤华
,
马超群
本文对行为金融的风险管理理论与投资决策模型进行了研究 ,提出了行为金融的风险度量方法在本质上与标准金融的风险测量VaR方法一致 ,并指出了行为金融学的投资决策模型并不与标准金融理论的模型相对立。
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《外国经济与管理》
第24卷第12期
, 页码：37 - 40
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