我国指数期货保证金水平设定方法及其实证研究——极值理论的应用
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财经研究 2004 年 第 30 卷第 11 期, 页码：64 - 75
摘要
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摘要
指数期货保证金水平是保证指数期货安全有效运行的重要因素。文章在保证金制度其他方面既定和无套利假定下,用极值理论研究了以全国统一300指数为标的的指数期货的保证金水平,并与风险价格系数、EWMA、RiskMetrics等其他估算方法进行实证对比,为我国开设指数期货时保证金水平的设定提供参考。
[1]陈柏翰.价格极端波动下的谨慎保证金政策[C].台湾中央大学硕士论文,2002.
[2]梁园源.引入信度理论改进VaR体系初探[C].第三届中国经济学年会论文,2004.
[3]施红梅,施东晖.股票指数期货:模式设计和运作构想[J].证券市场导报,2000,(5).
[4]田宏伟,詹原瑞,邱军.极值理论(EVT)方法用于受险价值(VaR)计算的实证比较与分析[J].系统工程理论与实践,2000,(10).
[5]徐士敏,徐雯岚.融化GOLDEN台湾地区股价指数期货[M].北京:经济科学出版社,2002.
[6]詹原瑞,田宏伟.极值理论(EVT)在汇率受险价值(VaR)计算中的应用[J].系统工程学报,2000,(1).
[7]谢秀虹.台湾期货市场保证金水准设定之研究[C].台湾高雄第一科技大学硕士论文,2002.
[8]徐国祥,檀向球.全国统一指数编制研究———指数期货标的物选择实证分析[J].统计研究,2001,(9).
[9]周开国,缪柏其.应用极值理论计算在险价值(VaR)———对恒生指数的实证分析[J].预测,2002,(3).
[2]梁园源.引入信度理论改进VaR体系初探[C].第三届中国经济学年会论文,2004.
[3]施红梅,施东晖.股票指数期货:模式设计和运作构想[J].证券市场导报,2000,(5).
[4]田宏伟,詹原瑞,邱军.极值理论(EVT)方法用于受险价值(VaR)计算的实证比较与分析[J].系统工程理论与实践,2000,(10).
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[6]詹原瑞,田宏伟.极值理论(EVT)在汇率受险价值(VaR)计算中的应用[J].系统工程学报,2000,(1).
[7]谢秀虹.台湾期货市场保证金水准设定之研究[C].台湾高雄第一科技大学硕士论文,2002.
[8]徐国祥,檀向球.全国统一指数编制研究———指数期货标的物选择实证分析[J].统计研究,2001,(9).
[9]周开国,缪柏其.应用极值理论计算在险价值(VaR)———对恒生指数的实证分析[J].预测,2002,(3).
引用本文
徐国祥, 吴泽智. 我国指数期货保证金水平设定方法及其实证研究——极值理论的应用[J]. 财经研究, 2004, 30(11): 64–75.
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