基于Logistic回归分析的违约概率预测研究
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财经研究 2004 年 第 30 卷第 09 期, 页码：16 - 24
摘要
参考文献
摘要
内部评级法是巴塞尔新资本协议的核心内容之一,而计算客户违约概率(PD)是实施内部评级法的关键步骤。文章在结合我国国有商业银行实际数据的基础上,利用正向逐步选择法(forwardstepwise)构建了较为科学的信用风险评估指标体系,通过Logistic回归模型构建了违约概率的测算模型。实证结果表明,模型可以作为较为理想的预测工具。
[1]Cebenoyan,A.Sinan;Strahan,PhilipE.Riskmanagement,capitalstructureandlendingatbanks[J] JournalofBankingandFinance.2004,28(1):19～43.
[2]Murphy,Austin.AnempiricalanalysisofthestructureofcreditriskpremiumsintheEurobondmarket[J] JournalofInternationalMoneyandFinance.2003,22(6):865～885.
[3]于立勇,曹凤岐 论新巴塞尔资本协议与我国银行资本充足水平[J] 数量经济技术经济研究 2004,(1)
[4]于立勇 商业银行信用风险评估预测模型的研究[J] 管理科学学报 2003,(10)
[5]于立勇 基于具有吸收态马尔可夫链的商业银行信贷风险管理研究[J] 数量经济技术经济研究 2000,(1)
[6]王春峰,万海晖,张维 组合预测在商业银行信用风险评估中的应用[J] 管理工程学报,1999,(1)
[7]于立勇 信用风险评估中贷款风险度的波动性分析[J].数量经济技术经济研究,2002,(3)
[8]于立勇 商业银行信用风险衡量的一种新标准[J].数量经济技术经济研究.2002,(9)
[9]沈沛龙,任若恩 新巴塞尔协议资本充足率计算方法剖析[J] 金融研究,2002,(6)
[10]张玲,曾维火 基于Z值模型的我国上市公司信用评级研究[J] 财经研究,2004,(6).
[11]张维,李玉霜 商业银行信用风险分析综述[J] 管理科学学报,1998,(9).
[12]王春峰,康莉 基于遗传规划方法的商业银行信用风险评估模型[J] 系统工程理论与实践,2001,(2).
[2]Murphy,Austin.AnempiricalanalysisofthestructureofcreditriskpremiumsintheEurobondmarket[J] JournalofInternationalMoneyandFinance.2003,22(6):865～885.
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[5]于立勇 基于具有吸收态马尔可夫链的商业银行信贷风险管理研究[J] 数量经济技术经济研究 2000,(1)
[6]王春峰,万海晖,张维 组合预测在商业银行信用风险评估中的应用[J] 管理工程学报,1999,(1)
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[12]王春峰,康莉 基于遗传规划方法的商业银行信用风险评估模型[J] 系统工程理论与实践,2001,(2).
引用本文
于立勇, 詹捷辉. 基于Logistic回归分析的违约概率预测研究[J]. 财经研究, 2004, 30(9): 16–24.
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