2003年度诺贝尔经济学奖评述
4754 
0
外国经济与管理 2003 年 第 25 卷第 11 期, 页码：34 - 38
摘要
参考文献
摘要
本文在对时间序列分析进行简单介绍之后 ,从不同的侧面对 2 0 0 3年诺贝尔经济学奖获奖者罗伯特·恩格尔和克莱夫·格兰杰在时间序列分析方面的主要理论贡献———协整理论和自回归条件异方差 (ARCH)模型进行了评述 ,并简要分析了本年度诺贝尔经济学奖的特点。
[1]Bollerslev,T ..GeneralizedAutoregressiveConditionalHeteroskedasticity[J].JournalofEconometrics,1986,31:307-327.
[2]Engle,R .F ..AutoregressiveConditionalHeteroskedasticitywithEstimatesoftheVarianceofUnitedKingdomInflation[J].Econometrica,1982,50:987-1007.
[3]Engle,R .F .andGranger,C .W .J .CointegrationandErrorcorrection:Representation,EstimationandTesting[J].Econo metrica,1987,55:251-276.
[4]Granger,C .W .J ..SomePropertiesofTimeSeriesDataandtheirUseinEconometricModelSpecification,[J].JournalofE conometrics,1981,16:121-130.
[5]Granger,C .W .J.andNewbold,P ..SpuriousRegressionsinEconometrics[J].JournalofEconometrics,1974,2:111-120.
[6]Johansen,S ..StatisticalAnalysisofCointegrationVectors[J].JournalofEconomicDynamicsandControl,1988,12:231-254.
[7]Johansen,S ..EstimationandHypothesisTestingofCointegrationVectorsinGaussianVectorAutoregressiveModels[J]E conometrica,1991,59:1551-1580.
[8]www.nobel.se.
[2]Engle,R .F ..AutoregressiveConditionalHeteroskedasticitywithEstimatesoftheVarianceofUnitedKingdomInflation[J].Econometrica,1982,50:987-1007.
[3]Engle,R .F .andGranger,C .W .J .CointegrationandErrorcorrection:Representation,EstimationandTesting[J].Econo metrica,1987,55:251-276.
[4]Granger,C .W .J ..SomePropertiesofTimeSeriesDataandtheirUseinEconometricModelSpecification,[J].JournalofE conometrics,1981,16:121-130.
[5]Granger,C .W .J.andNewbold,P ..SpuriousRegressionsinEconometrics[J].JournalofEconometrics,1974,2:111-120.
[6]Johansen,S ..StatisticalAnalysisofCointegrationVectors[J].JournalofEconomicDynamicsandControl,1988,12:231-254.
[7]Johansen,S ..EstimationandHypothesisTestingofCointegrationVectorsinGaussianVectorAutoregressiveModels[J]E conometrica,1991,59:1551-1580.
[8]www.nobel.se.
引用本文
罗开位, 王晓刚. 2003年度诺贝尔经济学奖评述[J]. 外国经济与管理, 2003, 25(11): 34–38.
导出参考文献，格式为：
上一篇：美国金融类商业方法专利及其启示
