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股市收益率与波动性
长期记忆
效应的实证研究
李红权
,
马超群
股票市场长期记忆效应问题是近来金融实证研究的一个热点。多数的研究集中在收益率长期相关性的考察上,较少有对波动率序列的研究。然而,波动率的长期记忆性不仅会导致金融市场上的波动持久性特征,而且将...
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ESI
《财经研究》
第31卷第08期
, 页码：31 - 39
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