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我国指数期货保证金水平设定方法及其实证研究——
极值理论
的应用
徐国祥
,
吴泽智
指数期货保证金水平是保证指数期货安全有效运行的重要因素。文章在保证金制度其他方面既定和无套利假定下,用极值理论研究了以全国统一300指数为标的的指数期货的保证金水平,并与风险价格系数、EWMA、Ris...
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ESI
《财经研究》
第30卷第11期
, 页码:64 - 75
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