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一种资产定价过程中跳辨识的新方法
沐年国
文章主要基于AitSahalia(2002)关于金融数据中跳(Jump)的研究,对跳的性质作进一步的探索并加以推论,同时采用IMSE(InferiorMeanSquaredError)作为分离跳的标准,选择出恰当的(λ,α,Δ)仨,达到辨识金融数据...
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ESI
《财经研究》
第33卷第01期
, 页码：46 - 56
金融
高频数据
分析——扩展ACD模型实证研究
徐国祥
,
金登贵
扩展的ACD模型是金融高频数据分析的一种重要方法。根据Hentschel(1995)关于建立非对称GARCH模型家族的方法,原始自回归条件期间模型(Autoregres-sive Conditional Duration,简称ACD模型)可以产生多种扩展...
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ESI
《财经研究》
第32卷第06期
, 页码：16 - 24
金融
高频数据
分析的现状与问题研究
常宁
,
徐国祥
近年来,在西方国家对金融高频数据的分析已成为实业界和学术界的热点问题和难点问题。本文讨论了金融高频数据的概念和特征,分析了对高频数据分析的基本动因,阐述了金融高频数据分析已涉及的主要领域,探讨...
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ESI
《财经研究》
第30卷第03期
, 页码：32 - 40
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