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诺贝尔经济学奖
资产定价理论实证研究的扩展与应用——2013年度诺贝尔经济学奖得主主要经济理论贡献述评
李宝良
,
郭其友
本文首先介绍了今年诺贝尔经济学奖得主的生平;然后在统计推断的统一分析框架下,以检验统计量是否超出随机性可以解释的程度为线索,较为详细地述评了法玛对有效市场假说(EMH)的检验和三因素模型的发展、希...
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ESI
《外国经济与管理》
第35卷第11期
, 页码:70 - 81
带有价格波动项的行为
资产定价模型
研究——投资与消费之间的均衡分析
张树德
文章根据我国股市的特点,对Barberis、Huang和Santos(2001)的模型进行了改进,推导出了带有波动项的行为资产定价模型。并用该模型对西方7国无风险利率及股票溢价进行了检验,发现该CCAPM模型不能解释我国证...
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ESI
《财经研究》
第31卷第11期
, 页码:31 - 42
消费、利率与证券市场波动
鲁昌
本文运用消费资本资产定价模型 (ConsumptionCAPM )研究了中国城镇居民消费增长与利率变动、股市收益率变动之间的关系。经研究发现 ,样本期内投资者的投资策略敏感易变 ,消费资本资产定价模型未能从中国...
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ESI
《上海财经大学学报》
第03卷第02期
, 页码:12 - 16
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