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股票收益率非正态性的
蒙特卡罗模拟
检验
曹志广
,
王安兴
,
杨军敏
现实金融数据的分布通常表现为厚尾性和不对称性,因此用正态分布拟合实际金融数据的分布有很大的局限性。文章利用广义双曲线分布的厚尾性和不对称性对1997年1月2日~2003年9月19日的上证综指日收益率分布...
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ESI
《财经研究》
第31卷第10期
, 页码:36 - 43
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