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金融研究
中国离岸市场利率期限结构特征研究——基于面板
宏观金融模型
的分析
闵 敏
,
丁剑平
文章以在岸经济与市场为基础和参考,基于面板宏观金融模型,分别对离岸市场上属于短期的香港同业拆借利率(HIBOR)和属于中长期的离岸人民币(CNH)债券市场的期限结构进行了分析。研究发现,两个离岸利...
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ESI
《财经研究》
第41卷第06期
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