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金融高频数据分析——扩展
ACD模型
实证研究
徐国祥
,
金登贵
扩展的ACD模型是金融高频数据分析的一种重要方法。根据Hentschel(1995)关于建立非对称GARCH模型家族的方法,原始自回归条件期间模型(Autoregres-sive Conditional Duration,简称ACD模型)可以产生多种扩展...
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ESI
《财经研究》
第32卷第06期
, 页码:16 - 24
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